正規分布とは，偶発的な事象を数多く積み上げた際に見られる確率分布で，平均値付近が最も出現頻度が高く，平均から遠くなるに従って頻度が次第に減少するような分布である。
以下のグラフは。コインを60回投げた時の表の出る回数の確率分布を示している。表の出る回数は2分の1なので，平均すると30回で，30回の可能性がもっとも多く，20回以下と40回以上になると滅多に起こらない。なぜ分布が均一ではなく30回がもっとも多くなるかというと，表裏の順列が，0と60ではたった一通りしかないのに対して，30の場合がもっとも多い為である。このような釣り鐘式の確率分布を正規分布と呼び，例で示したような，二者択一の正規分布を二項分布と呼ぶ。正規分布の例としてよく挙げられる例に，身長がある。平均的身長の人がもっとも多く，極端に高い人，極端に低い人はあまりいない。個々人について考えれば，身長は固有の事情と環境による影響によるものであるが，数多くデータを集めれば，どのような民族，集団であるかに関わりなく，必ずこのような正規分布を示す。

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